La puissance des facteurs

Que sont les facteurs ?

Fruits de la recherche universitaire, les facteurs désignent des caractéristiques durables et courantes qui déterminent le rendement des actions, des obligations et des autres catégories d’actif.

Ce concept se fonde sur la théorie selon laquelle on peut expliquer le rendement d’un portefeuille au moyen de deux grands types de facteurs, soit les facteurs liés à la macroéconomie et ceux liés aux styles. Les premiers expliquent les différences de rendement entre les catégories d’actif, alors que les seconds expliquent les différences de rendement dans les catégories d’actif.

On utilise couramment des FNB fondés sur des règles (appelés souvent « FNB à bêta intelligent ») pour tirer parti des facteurs.

Stratégie factorielle

Stratégie unifactorielle (nouveau)

Facteur et objectif

Valeur
Investir dans des titres abordables par rapport à leurs données fondamentales
Qualité
Investir dans des titres de sociétés dotées de solides données fondamentales
Momentum
Investir dans des titres en croissance
Taille
Investir dans des titres de petites sociétés agiles

Sratégie à volatilité minimale

Facteur et objectif

Volatilité

Investir dans des titres qui ont collectivement affiché une volatilité moindre


Renseignements sur les produits

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Stratégie multifactorielle

Facteur et objectif

Divers

Investir dans un portefeuille diversifié de facteurs.


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Stratégie multifactorielle à gestion active

Facteur et objectif

Divers

Investir dans un portefeuille diversifié de facteurs à gestion active.


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